Обсуждаем актуальность портфельной теории Марковица на сегодняшний день. Принципы, риски, возможность применения на практике.
Портфели акций + закрытый чат Bastion
[ Ссылка ]
Bastion в Telegram: [ Ссылка ]
Роман в Instagram: [ Ссылка ]
Подкасты на всех платформах:
[ Ссылка ]
Кто мы?
Владимир Киселев, CFA 8 лет работал аналитиком и начальником аналитической службы УК Доходъ. С 2020 года глава аналитического проекта Bastion.
Роман Гаглоев занимается электронной коммерцией. Ранее работал аналитиком в ВТБ и Sberbank CIB.
0:10 Почему теория Марковица до сих пор важна
10:20 Принципы
12:24 Критика
19:28 Как коллега потерял год жизни, оптимизируя по Марковицу
24:10 А верит ли сам Марковиц в свою модель
26:20 Мнение Талеба о Марковице
34:00 Эволюция распределения весов в портфелях Bastion
Статьи о Марковице на Asset Allocation
[ Ссылка ]
Простая статья на БКС
[ Ссылка ]
Эмоциональный, но хороший комментарий по поводу этой статьи Сергея Спирина
[ Ссылка ]
