Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики показывает на простом примере показывает, что такое Автокорреляционная функция.
Это характеристика сигнала, которая помогает находить повторяющиеся участки сигнала или определять несущую частоту сигнала, скрытую из-за наложений шума и колебаний на других частотах. Автокорреляционная функция часто используется в обработке сигналов и анализе временных рядов.
Неформально автокорреляционная функция - это сходство между значениями сигнала как функция от разницы во времени между ними.
=========================
Подписаться на канал - [ Ссылка ]
Курс программирования на R - [ Ссылка ]
Курс основы эконометрики в R - [ Ссылка ]
Автокорреляционная функция
Теги
анализ данныхпрограммирование на Rstepicdata analysisrstudioосновы анализа данныхStDataAnметоды исследованияr статистикаязык програмирования rкурс програмирования rR (Programming Language)что такое Rэконометрика в Rосновы эконометрикивысшая школа экономикиэконометрика ВШЭдемешев борискурс лекцийавтокорреляционной функцией временного рядаавтокорреляционная функциязначения автокорреляционной функции