La mañana del 26 de abril de 1999, Dando fue asesinada de un disparo en la cabeza en la puerta de su residencia. Las investigaciones llevaron a que un sospechoso, Barry Michael George, fuera condenado a perpetuidad, pero luego absuelto en 2009 por la corte de apelación, llevando las investigaciones de nuevo a punto cero. Una de las hipótesis barajadas sería una motivación política en virtud de la llamada “Conexión yugoslava”, cuando el líder serbio Arkan ordenó el asesinato de Dando en relación con el bombardeo de la OTAN en la sede de la radio y televisión estatal serbia del 23 de abril de 1999 cuando la presentadora apoyó la acción militar y a los refugiados albaneses do Kosovo.
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